حمل خيارات العملات التجارية

كيرنسي كاري تريد تراجع العملة كير كاري التجارة أما بالنسبة للميكانيكا، فإن المتداول يحقق ربحا من الفرق في أسعار الفائدة في البلدين طالما أن سعر الصرف بين العملات لا يتغير. يستخدم العديد من التجار المحترفين هذه التجارة لأن المكاسب يمكن أن تصبح كبيرة جدا عندما تؤخذ الرافعة المالية بعين الاعتبار. إذا كان التاجر في المثال لدينا يستخدم عامل الرافعة المالية العامة 10: 1، وقال انه يمكن أن يقف لتحقيق ربح قدره 10 أضعاف فرق سعر الفائدة الخطر الكبير في التجارة تحمل هو عدم اليقين من أسعار الصرف. باستخدام المثال أعلاه، إذا كان الدولار الأمريكي قد انخفض في القيمة بالنسبة للين الياباني، فإن المتداول معرض لخطر فقدان المال. أيضا، تتم هذه المعاملات عموما مع الكثير من النفوذ، لذلك حركة صغيرة في أسعار الصرف يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة ما لم يتم تحوط الموقف بشكل مناسب. عملة تحمل مثال على حساب التجارة كمثال على تجارة محمل العملة، افترض أن المتداول يلاحظ أن المعدلات في اليابان هي 0.5 بينما في الولايات المتحدة هي 4. وهذا يعني أن المتداول يتوقع الربح 3.5، وهو الفرق بين الاثنين معدلات. الخطوة الأولى هي اقتراض الين وتحويله إلى دولار. والخطوة الثانية هي استثمار تلك الدولارات في ضمان يدفع الثمن الأمريكي. افترض أن سعر الصرف الحالي هو 115 ين لكل دولار والتاجر يقترض 50 مليون ين. وبمجرد تحويلها، فإن المبلغ الذي سيكون عليه هو: 50 مليون دولار أمريكي 115 434،782.61 بعد سنة استثمرت بسعر الولايات المتحدة 4، التاجر لديه: الرصيد النهائي 434،782.61 س (1 4) 452،173.91 الآن، التاجر يدين 50 مليون ين المبلغ الرئيسي زائد 0.5 الفائدة لما مجموعه: المبلغ المستحق 50 مليون ين (50 مليون ين x (1 0.5)) 50.25 مليون ين إذا كان سعر الصرف يبقى على مدار السنة وينتهي عند 115، فإن المبلغ المستحق في الولايات المتحدة دولار أمريكي: المبلغ المستحق 50.25 مليون ين 115 436،956.52 أرباح المتداولين على الفرق بين رصيد نهاية الدولار الأمريكي والمبلغ المستحق وهو: الربح 452،173.91 - 436،956.52 15،217.39 لاحظ أن هذا الربح هو بالضبط المبلغ المتوقع: 15،217.39 434،782.62 3.5 إذا كان الصرف يتحرك السعر مقابل الين، فإن التاجر يحقق ربحا أكبر. إذا كان الين يحصل أقوى، فإن التاجر كسب أقل من 3.5 أو قد تواجه حتى خسارة. كاري التجارة كاري التجارة وهناك استراتيجية تجارية أخرى شعبية بين التجار العملة هي التجارة حمل. إن تجارة المحمل هي إستراتيجية يقوم فيها التجار باستعارة عملة ذات سعر فائدة منخفض واستخدام الأموال لشراء عملة مختلفة تدفع سعر فائدة أعلى. هدف المتداولين في هذه الاستراتيجية هو كسب ليس فقط فرق سعر الفائدة بين العملتين، ولكن أيضا للبحث عن العملة التي تم شراؤها أن نقدر. كاري تريد سوتشيس مفتاح التداول الناجح ليس مجرد تداول عملة ذات سعر فائدة مرتفع وآخر بسعر فائدة منخفض. بدلا من ذلك، أكثر أهمية من الانتشار المطلق بين العملات هو اتجاه انتشار. للحصول على تجارة حمل مثالية، يجب أن تكون طويلة عملة مع سعر الفائدة الذي هو في عملية التوسع مقابل العملة مع ثابت أو معدل الفائدة المتعاقد. هذه الدينامية يمكن أن يكون صحيحا إذا كان البنك المركزي للبلد الذي كنت طويلا يتطلع إلى رفع أسعار الفائدة أو إذا كان البنك المركزي للبلد الذي كنت قصيرة تبحث عن خفض أسعار الفائدة. كانت هناك الكثير من الفرص لتحقيق أرباح كبيرة في الماضي في تجارة حمل. دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة التاريخية. (للمزيد من المعلومات، اقرأ العملة تسليم الصفقات) بين عام 2003 ونهاية عام 2004، قدم زوج العملات أودوس عائدا إيجابيا من العائد 2.5. على الرغم من أن هذا قد يبدو صغيرا، مع استخدام الرافعة المالية 10: 1 سيصبح العائد 25. خلال نفس الفترة، ارتفع الدولار الاسترالي أيضا من 56 سنتا ليغلق عند 80 سنتا مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يمثل 42 التقدير في زوج العملات. وهذا يعني أنه إذا كنت في هذه التجارة كنت قد استفادت من كل من العائد الإيجابي والمكاسب الرأسمالية. 13 الشكل 1: الدولار الأسترالي المركب، 2003-2005 13 المصدر: إسيغنال 13 دعونا نلقي نظرة على مثال آخر، وهذه المرة النظر في الزوج أوسجبي في عام 2005. بين يناير وكانون الأول من ذلك العام، ارتفع أوسجبي من 102 إلى ارتفاع من 121.40 قبل أن يستقر عند 117.80. وهذا يساوي التقدير من منخفض إلى مرتفع من 19، والذي كان أكبر بكثير من 2.9 العودة في سامب 500 خلال نفس العام. أيضا، في ذلك الوقت، ومعدل الفائدة المنتشرة بين الدولار الأمريكي والين الياباني متوسط ​​حوالي 3.25. دون استخدام الرافعة المالية، وهذا يعني أن التاجر يمكن أن يكون قد حصل على قدر 22.25 في عام 2005. مع الرافعة المالية 10: 1 والتي يمكن أن تكون قد تصل إلى 220 مكاسب. ين كومبوسيت، 2005 13 المصدر: إسيغنال في المثال أوسجبي، بين عامي 2005 و 2006، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي بقوة أسعار الفائدة 200 نقطة أساس من 2.25 في يناير إلى 4.25. وخلال نفس الفترة، ترك بنك اليابان أسعار الفائدة عند الصفر. لذلك، انتشر الفارق بين أسعار الفائدة اليابانية من 2.25 (2.25 - 0) إلى 4.25 (4.25 - 0). وهذا مثال على توسع معدل الفائدة. خاتمة الشيء الرئيسي الذي يبحث عنه عندما يبحث للقيام بحمل التجارة هو العثور على زوج العملات مع انتشار الفائدة العالية وإيجاد الزوج الذي كان موضع تقدير أو في اتجاه صاعد. أيضا، فهم الأساسيات الكامنة وراء التغيرات في أسعار الفائدة هي واحدة من مفاتيح لتنفيذ التجارة تحمل. القسم التالي سوف أعرض لكم لمفهوم كل مهمة لإدارة الأموال ضمن حساب الفوركس الخاص بك. (إذا كنت بحاجة إلى تحديث على أسعار الفائدة، فارجع إلى القسم 5.3 حول أسعار الفائدة أو الرجوع إلى محاولة التنبؤ بأسعار الفائدة) نذهب إلى بعض الأشياء التي تحتاج إلى فهم قبل أن تتمكن من تداول العملات. وهنا ندرس بعض الأنماط القائلة في العلاقة بين البلدان 039 أسعار الفائدة وأزواج العملات. مع أسعار الفائدة لا تزال عند مستويات منخفضة، صناديق الاستثمار المتداولة تجعل من السهل المشاركة في استراتيجيات التجارة حمل. سواء كان you039re حيرة بالنقاط أو غريبة عن الصفقات حمل، يتم الرد على الاستفسارات الخاصة بك هنا. سوق الفوركس لديه الكثير من السمات الفريدة التي قد تأتي بمثابة مفاجأة للتجار الجدد. وتعد التجارة بالعمالت األجنبية استراتيجية استثمار طويلة األجل يستخدمها في المقام األول مستثمرون مؤسسيون كبيرون. والغرض من ذلك هو تحقيق ربح على مر الزمن من الاختلافات في أسعار الفائدة بين. في تجارة تحمل العملة، يقوم المستثمر ببيع عملة ذات سعر فائدة منخفض ثم يستخدم الأموال لشراء عملة مختلفة تحقق سعر فائدة أعلى. تعلم أساسيات أسعار الصرف الآجلة واستراتيجيات التحوط لفهم تعادل سعر الفائدة. تعرف على سوق الفوركس وبعض استراتيجيات التداول للمبتدئين للبدء. الناس سوف تفعل أي شيء للحصول على القليل من المال. إذا كنت بحاجة إلى بعض المال، وهنا بعض الطرق التي يمكن الاقتراض دون الكثير من المتاعب. استخدام الخيارات للتحوط كاري التجارة. إس إيت بوسيبل انضمت فبراير 2007 الحالة: عضو 47 المشاركات غريتينغس الرجال والدمى، لقد كنت أتساءل عما إذا كان ذلك ممكنا، وإذا كان الأمر كذلك هو أنها قابلة للتاجر التجزئة للتحوط على التجارة تحمل باستخدام الخيارات. الآن أعرف أن في الفوركس لدينا خيارات إكسوتيفانيلا التي يتم تداولها من خلال الوسطاء. يجب أن أقول أنني لم أفكر في تلك الخيارات ولكن بالتأكيد إذا U تعرف استراتيجية تستخدم هذه الخيارات كثيرا كلما كان ذلك أفضل إذا كنت ترغب في مشاركتها معنا على هذه المنتديات. بدلا من ما كنت أفكر كان استخدام الخيارات إيسيدترادد في فلكه. أولا وقبل كل شيء يمكن أن تستخدم هذه الخيارات لزوج الدولار الأمريكي (على سبيل المثال غبيجبي أو نزدجبي) أو هو فقط بالنسبة إلى زوج مع الدولار ثانيا ما هي الآلية الفعلية والسيولة من هذه الخيارات (أنا لا أتحدث عن الخيار الفعلي غريكس الخ ولكن بدلا من العملية من شراء الخيار كما أفترض أنه سوف تحتاج إلى بعض الترتيب الخاص بين الخاص بك فوريكس البنك وسيط من أجل تنسيق الصفقة برمتها.) أنا م متأكد من أن اللاعبين الكبيرين .. أو بدلا من ذلك (الناس الذين يعرفون حقا ما يقومون به) يتم التحوط في التجارة حمل. وأنا أعلم أننا نسمع الكثير من ها هو حول الفك من يوم التجارة حمل في يوم للخروج في الأسبوع الماضي أو نحو ذلك على نبك وغيرها من أسلاك الأخبار. فقط الذعر الفك من موقف من الرجال الذين ليس لديهم فكرة جيدة جدا ما يفعلونه. اللاعبين الكبار في التجارة تحمل لا يهتمون حقا الطريقة التي يتحرك السوق. طالما أن الفائدة ليست متساوية. (هذا ما كنت خلصت على أي حال) كوز أنهم يعرفون الطريقة التي يتحرك السوق ... أنها تجعل المال. (هؤلاء هم الناس أشير إلى النادي 5) أعتقد ما أنا م تشير إلى هنا هو استخدام التحوط الديناميكي في تداول الأسهم في الفوركس أو أي البديل منه. سؤال واحد آخر أود أن أعرف إذا كنت تعرف الجواب على ما سبق هو أن الأقساط المدفوعة لاستخدام هذه الخيارات تأكل الفائدة المكتسبة. شخص ما كوتينديكاتكوت بالنسبة لي أنه يعتقد أن الخيار قسط من المحتمل أن تأكل في الفائدة المكتسبة لكنه لم يكن متأكدا. لذلك أي تلميحات مفيد على ما سبق سيكون موضع ترحيب كبير. أو حتى إذا كان أي شخص يمر لديه أي معلومات عن أي الموارد التعليمية أستطيع أن أشير على هذه المسألة وأود أن أكون ممتنا للغاية. شكرا جزيلا على وقتك. انضمت مارس 2006 الحالة: بيب ساموراي 975 المشاركات لقد كنت أبحث في هذا نفسي، ويبدو أن أقساط على الخيارات في الواقع سعر الفائدة. لذلك، من الناحية النظرية، فإنه لن يعمل. ما أقترح عليك القيام به، هو استدعاء فلكه والحصول على قسط على 1 شهر، 3 أشهر و 1 سنة الخيار في زوج العملة المطلوب. تخميني هو أن قسط الخاص بك وسوف يكون الى حد كبير اهتمامك و ثنسوم. بكل الوسائل، اسمحوا لنا أن نعرف ما كنت تأتي مع. تحية الرجال والدمى، لقد كنت أتساءل عما إذا كان ذلك ممكنا، وإذا كان الأمر كذلك هو أنها قابلة للتاجر التجزئة للتحوط على التجارة تحمل باستخدام الخيارات. الآن أعرف أن في الفوركس لدينا خيارات إكسوتيفانيلا التي يتم تداولها من خلال الوسطاء. يجب أن أقول أنني لم أفكر في تلك الخيارات ولكن بالتأكيد إذا U تعرف استراتيجية تستخدم هذه الخيارات كثيرا كلما كان ذلك أفضل إذا كنت ترغب في مشاركتها معنا على هذه المنتديات. بدلا من ما كنت أفكر كان استخدام الخيارات إيسيدترادد في فلكه. أولا وقبل كل شيء يمكن أن تستخدم هذه الخيارات لزوج الدولار الأمريكي (على سبيل المثال غبيجبي أو نزدجبي) أو هو فقط بالنسبة إلى زوج مع الدولار ثانيا ما هي الآلية الفعلية والسيولة من هذه الخيارات (أنا لا أتحدث عن الخيار الفعلي غريكس الخ ولكن بدلا من العملية من شراء الخيار كما أفترض أنه سوف تحتاج إلى بعض الترتيب الخاص بين الخاص بك فوريكس البنك وسيط من أجل تنسيق الصفقة برمتها.) أنا م متأكد من أن اللاعبين الكبيرين .. أو بدلا من ذلك (الناس الذين يعرفون حقا ما يقومون به) يتم التحوط في التجارة حمل. وأنا أعلم أننا نسمع الكثير من ها هو حول الفك من يوم التجارة حمل في يوم للخروج في الأسبوع الماضي أو نحو ذلك على نبك وغيرها من أسلاك الأخبار. فقط الذعر الفك من موقف من الرجال الذين ليس لديهم فكرة جيدة جدا ما يفعلونه. اللاعبين الكبار في التجارة تحمل لا يهتمون حقا الطريقة التي يتحرك السوق. طالما أن الفائدة ليست متساوية. (هذا ما كنت خلصت على أي حال) كوز أنهم يعرفون الطريقة التي يتحرك السوق ... أنها تجعل المال. (هؤلاء هم الناس أشير إلى النادي 5) أعتقد ما أنا م تشير إلى هنا هو استخدام التحوط الديناميكي في تداول الأسهم في الفوركس أو أي البديل منه. سؤال واحد آخر أود أن أعرف إذا كنت تعرف الجواب على ما سبق هو أن الأقساط المدفوعة لاستخدام هذه الخيارات تأكل الفائدة المكتسبة. شخص ما كوتينديكاتكوت بالنسبة لي أنه يعتقد أن الخيار قسط من المحتمل أن تأكل في الفائدة المكتسبة لكنه لم يكن متأكدا. لذلك أي تلميحات مفيد على ما سبق سيكون موضع ترحيب كبير. أو حتى إذا كان أي شخص يمر لديه أي معلومات عن أي الموارد التعليمية أستطيع أن أشير على هذه المسألة وأود أن أكون ممتنا للغاية. شكرا جزيلا على وقتك. هذا لا معنى له. إذا كان القسط يساوي المبادلة، كيف يمكنك كسب المال تقديم مثال ملموس مع الرياضيات الخاص بك، لأن إم غير متأكد من صحة هذا البيان. إذا كنت تبيع وضع، ثم الربح الخاص بك هو: الربح سعر الإضراب - قسط - السعر الحالي عند انتهاء الصلاحية موقف طويل في السوق الفورية سيكون: مبادلة سعر السهم الحالي - سعر الشراء إذا كان سعر الإضراب وسعر الشراء متساوون، (سعر الشراء - القسط - السعر الحالي عند انتهاء الصالحية) على افتراض أن السعر الحالي للسعر الحالي عند انتهاء الصالحية، ثم: ربح التحوط) مبادلة األسعار الحالية - سعر الشراء (، (سعر الشراء - قسط - السعر الحالي) مقايضة أرباح التحوط - علاوة على ذلك، إذا كانت المقايضة أقل من أو تساوي قسط التأمين: ربح التحوط لوت 0 هدج بروفيت خسارة، لذلك لا معنى له ما لم تكن المقايضة المتراكمة أكبر من متميزة. رعاية لمحاولة شرح أين قد أكون مخطئا إذا كان القسط هو أكثر أو أقل الفائدة التي تكسبها، استراتيجية جيدة للأشخاص الذين لا يستطيعون كسب (أو الذين يفقدون المال) في الفوركس سيكون شراء غببي على سبيل المثال في السوق الفورية والتحوط لها مع خيارات لمدة 3-6-12 شهرا. إذا كان الزوج ترتفع لك كسب المال، إن لم يكن كنت لا تخسر المال. ولكن أرباح الفائدة يجب أن تكون بقدر التكلفة المميزة أو لا تختلف كثيرا. إذا كان الأمر كذلك إذا قمت بإجراء الصفقات لمدة 3 أشهر ليس من الصعب الحصول على بعض الأرباح في السنة. نضع في اعتبارنا ما سبق أعلاه على افتراض أن القسط على وضع يساوي تقريبا أو لا يقل عن صافي سعر المقايضة عن العمر الافتراضي للخيار الذي في الواقع ليس كذلك، المبادلة هي أكثر أو أقل 50 من قسط فقط. الطريقة الوحيدة لعزل المقايضة هي إعداد اصطناعي قصير قصير أو قصير أي غبجيبي قصير قصير المكالمة القصيرة عندما تقوم بخصم الأقساط الطويلة من قسط المكالمة القصيرة المستلمة فإننا نترك سعر الصرف الصافي أقل أو أقل حياة الخيار. المشكلة هي، الاصطناعية طويلة أو قصيرة ليس لديها ملف خطر مختلفة من بقعة طويلة أو قصيرة بسيطة، وفقدان غير محدود والربح غير محدود. مع هذا في الاعتبار، وأنا أفترض أن الطريقة المقترحة ليست قابلة للتنفيذ عمليا. على سبيل المثال، أنا فقط سحبت اقتباس الحية ل غبجبي أبريل، مايو عقود أمب يونيو مع أقساط 2870، 3857 أمبير 4555 على التوالي لعقد 100K. الفائدة المستلمة على بقعة 100K حوالي 26 في الليلة الواحدة، وبالتالي من تلقاء نفسها لا يمكن أبدا تغطية أكثر من حوالي 50 من قسط على مدى عمر الخيار من تلقاء نفسها. في أفضل المبادلة المستقبلة يخدم للحد من كسر حتى من سبوتلونغ طويلة طويلة وضعت انتشار بنحو 50. هنا هو شيء رأيت كما بوسيسبليتي ولكن ليس كومبليتي خالية من المخاطر. شراء بقعة غببي في القول 200.00، وشراء TH2 غبيجبي وضع ليقول 1.85 إكسرينغ 7 أيام في وقت لاحق (يوم الجمعة)، سيمولاتانزولي سيل 200.00 غبيجوب المكالمة (تنتهي في يوم الاثنين غت. ذي ريميوم للدعوة يغطي بادي قسط ل (و أوكاسيونالي نقطة أو اثنين أكثر)، وجمع الفائدة مبادلة خالية من المخاطر حتى تنتهي في يوم الجمعة التالية. لقد فعلت ذلك نعم، ولكن الوسيط أنا اعتدت فقط ديوديند ينتشر على هذا باري من 12 إلى 20 ، في العثور صعبة على ريتيلز فكسفوكس خيارات وسيط جيدة الآن، للمشككين على انتهاء وضع أجد غبيفي عادة ما تحرك بضع مئات من النقاط إيثر way..if لها أدناه وضع ضربة السعر، أحصل على الفرق في القضية وإغلاق المراكز الطويلة في الساعة 10:00 صباحا نيويورك الوقت قطع. المكالمة القصيرة ثم تنتهي لا قيمة لها في صباح يوم الاثنين التالي، والمفتاح هو حقيقة أنني ريسفيدد أكثر قسطا للمكالمة القصيرة بسبب اختلاف تواريخ إكسيريدي ولكن هناك بالطبع أي تداول خلال الأسبوع نهاية ما لم أحصل على ويبساويد أنا بخير. كومينتس ترحيب